选型：OLTP vs 时序库
Tick/秒级高频优先 TimescaleDB、ClickHouse；日线/分钟级可用 PostgreSQL 分区表。按 (market, symbol, ts) 建主键或唯一约束。
写入与去重
WebSocket 增量与 REST 快照对齐字段后再 upsert。乱序与重复用事件时间 + 版本号去重；落库前统一时区（建议 UTC）。
回补与版本
定时任务调用 kline 回补缺口，记录 data_version 与拉取窗口。对长时间断线先 REST 校准 last price 再续流。
保留与合规
按产品需求设定 TTL；衍生指标与原始 tick 分表，避免回填时覆盖。企业场景注意数据许可与再分发条款。
与 API 的衔接
写入管道旁路记录 X-Request-Id 与 HTTP 状态，便于对照限流与错误码。参见 /guides/backtesting-data-setup。