先分清快照、历史与推送
REST 适合按需快照与历史 K 线回补；WebSocket 适合持续 tick。TIQEX 中 quote/kline 走 REST，实时用 /api/v1/market/stream。生产环境不要用高频 REST 轮询代替推送。
教程
金融行情数据 API 完全指南
金融行情 API 是交易终端、量化系统与 AI Agent 的基础设施。本文说明如何选型 REST/WebSocket、规划多市场接入，并连接到 TIQEX 的真实端点与字段模型。
统一字段降低多市场成本
股票、外汇、加密、期货尽量复用同一 JSON 外壳（succ/data）与相近 OHLCV 字段。美股用 equity/*，A 股/港股用 cn/hk/kline，加密用 crypto/*，多市场短码可用 /market/quote。
鉴权、配额与错误码
所有请求携带 X-API-Key。失败体为 succ/msg/code，追踪看 X-Request-Id。429 时遵守 Retry-After；日配额与 RPM 因套餐而异，stream 握手计费一次。
从 PoC 到生产的检查清单
核对套餐市场权益；对齐交易日历；回测字段与实盘 tick 一致；为 INVALID_SYMBOL、RATE_LIMIT_EXCEEDED、UPSTREAM_UNAVAILABLE 做告警；状态页与重连策略写进运维手册。
下一步阅读
继续阅读 Python/WebSocket 教程，或打开 /docs/api/quote 与 /docs/api/stream 查看参数表、响应字段与示例代码。