教程

金融行情數據 API 完全指南

金融行情 API 是交易終端、量化系統與 AI Agent 的基礎設施。本文說明如何選型 REST/WebSocket、規劃多市場接入,並連接到 TIQEX 的真實端點與字段模型。

先分清快照、歷史與推送

REST 適合按需快照與歷史 K 線回補;WebSocket 適合持續 tick。TIQEX 中 quote/kline 走 REST,實時用 /api/v1/market/stream。生產環境不要用高頻 REST 輪詢代替推送。

統一字段降低多市場成本

股票、外匯、加密、期貨儘量複用同一 JSON 外殼(succ/data)與相近 OHLCV 字段。美股用 equity/*,A 股/港股用 cn/hk/kline,加密用 crypto/*,多市場短碼可用 /market/quote。

鑑權、配額與錯誤碼

所有請求攜帶 X-API-Key。失敗體為 succ/msg/code,追蹤看 X-Request-Id。429 時遵守 Retry-After;日配額與 RPM 因套餐而異,stream 握手計費一次。

從 PoC 到生產的檢查清單

核對套餐市場權益;對齊交易日曆;回測字段與實盤 tick 一致;為 INVALID_SYMBOL、RATE_LIMIT_EXCEEDED、UPSTREAM_UNAVAILABLE 做告警;狀態頁與重連策略寫進運維手冊。

下一步閱讀

繼續閱讀 Python/WebSocket 教程,或打開 /docs/api/quote 與 /docs/api/stream 查看參數表、響應字段與示例代碼。